งานวิจัย · ผลเป็นลบ · S49 · ทำซ้ำข้ออ้างจากคลัง Editors' picks
ทะลุกอง stop จำลองแล้ววิ่งต่อจริงไหม
ไม่ผ่าน — และกองใหญ่เท่ากับระดับอะไรก็ได้ที่ระยะเท่ากัน
จากคลังสคริปต์ Editors' picks 761 ตัวที่เจ้าของชาร์ตให้เรียนรู้ ตัวที่น่าทดสอบที่สุดคือ “Stop Loss Cascades (Breakouts)” ของ Kioseff Trading: stop ของฝ่ายที่แพ้กระจุกเหนือ swing high / ใต้ swing low ตามปริมาณของฝั่งที่ถูกดูดซับระหว่างขา · เมื่อราคาทะลุกองใหญ่ คำสั่ง stop ถูกบังคับเติม → วิ่งต่อแรงและเร็ว · เป็นมุมมอง breakout/ต่อเนื่องที่ชุดอินดิเคเตอร์ของเจ้าของชาร์ต (เอียงกลับสู่ค่ากลาง) ยังไม่มี · เราพอร์ตกลไกตามซอร์ส (zigzag กลับทิศ 2 × ATR14 · ปริมาณซื้อ/ขายจากทิศ close ของแท่ง 1 นาที · P2 = swing ± ATR/4) และนับจำนวนเหตุการณ์ก่อนล็อกเพื่อคำนวณอำนาจ
1 · กติกา (แช่แข็งก่อนเห็นผล)
- เหตุการณ์ = กองถูกทะลุที่แท่ง j · ขนาดสัมพัทธ์ = อันดับ |V| เทียบ 200 เหตุการณ์ล่าสุดก่อนแท่ง j · LARGE = สามส่วนบน SMALL = สามส่วนล่าง
- เข้า: stop order ที่ P2 วางไว้ ณ ปิดแท่ง j−1 มีผลเฉพาะแท่ง j · SL = k × ATR14 (k 1, 2) · TP = RR × SL (1, 2) · ถือไม่เกิน 60 นาที · 4 เซลล์บน LARGE
- ตัวปนเปื้อนที่พบตอนนับ (ก่อนล็อก): อายุกองมัธยฐาน LARGE 85 แท่ง vs SMALL 7 แท่ง เพราะ V สะสมตามเวลา → เกณฑ์ D บังคับให้เทียบ LARGE กับ SMALL แบบคุมอายุ (ถดถอยกับตัวแปรหุ่นเดไซล์อายุ SE รวมกลุ่มรายวัน)
- ตัวควบคุมระดับปลอก: สุ่มแท่งปีและชั่วโมง UTC เดียวกัน วาง stop ทิศเดียวกันที่ระยะเท่ากันเป็นหน่วย ATR — ตอบว่ากองมีความหมายเกินกว่า “ทะลุระดับอะไรก็ได้ที่ระยะนั้น” หรือไม่ · อำนาจ: SE ≈ 0.0066R ตรวจจับได้ +0.025R ที่ z 3.79
2 · ผล — LARGE 15,049 ไม้ ฟิล 100%
| เซลล์ | ไม้ | R สุทธิ | ก่อนต้นทุน | สเปรด | สลิป | z | ชนะ | random walk | LARGE−SMALL คุมอายุ | z | ระดับปลอก | z vs ปลอก | ปีบวก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 1 ATR · RR 1 | 15,049 | -0.1901 | -0.0794 | 0.0001 | 0.1105 | -18.97 | 44.2% | 50.0% | +0.1873 | 10.19 | -0.1838 | -0.29 | 0/5 |
| SL 1 ATR · RR 2 | 15,049 | -0.1581 | -0.0408 | 0.0007 | 0.1166 | -12.17 | 30.1% | 33.3% | +0.1848 | 7.54 | -0.1611 | 0.11 | 0/5 |
| SL 2 ATR · RR 1 | 15,049 | -0.0760 | -0.0207 | 0.0021 | 0.0532 | -8.74 | 43.1% | 50.0% | +0.0995 | 5.80 | -0.0846 | 0.50 | 0/5 |
| SL 2 ATR · RR 2 | 15,049 | -0.0670 | -0.0065 | 0.0054 | 0.0551 | -5.63 | 21.9% | 33.3% | +0.0895 | 3.96 | -0.0706 | 0.14 | 0/5 |
| รายปี (R สุทธิ) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATR · RR 1 | -0.152 | -0.167 | -0.263 | -0.163 | -0.206 |
| 1 ATR · RR 2 | -0.109 | -0.130 | -0.220 | -0.130 | -0.201 |
| 2 ATR · RR 1 | -0.058 | -0.054 | -0.117 | -0.061 | -0.089 |
| 2 ATR · RR 2 | -0.036 | -0.041 | -0.111 | -0.045 | -0.101 |
- ขาดทุนทุกเซลล์ ทุกปี ทั้งสองทิศ −0.07 ถึง −0.19R · z −5.6 ถึง −19 · ก่อนต้นทุนก็ยังติดลบ (−0.007 ถึง −0.079)
- สลิปเพจของ stop ขาเข้ากิน 0.05–0.11R ต่อไม้ — breakout ด้วย stop order บน M3 ที่ SL 1–2 ATR จ่ายต้นทุนวัดได้นี้ทุกไม้ โครงสร้างไม่เป็นมิตรตั้งแต่ต้น
- ระดับปลอกที่ระยะเท่ากันได้ผลเท่ากัน (z −0.3 ถึง +0.5) → มวล stop จำลองไม่ได้เพิ่มอะไรเหนือ “ทะลุระดับใดก็ได้ที่ระยะนั้น”
- เกณฑ์ D ผ่าน (LARGE ดีกว่า SMALL คุมอายุ +0.09 ถึง +0.19R z 4–10) — แต่การตรวจสำรวจหลังรันที่ k 2 RR 1 ก่อนต้นทุน: LARGE +0.002 · MID −0.015 · SMALL −0.045 → ช่องว่างมาจากการทะลุ swing เล็กล้มเหลว ไม่ใช่กองใหญ่ทำงาน (ร่องรอยนี้ถูกทดสอบเป็น S51 และผิด)
- ความเร็ว: MFE 5 นาทีแรก LARGE 1.08 ATR vs SMALL 0.73 — การระเบิดใหญ่กว่าจริง แต่เก็บเงินไม่ได้
⚑ ข้อผิดพลาดใน prereg ของเราเอง: เส้นฐาน random walk 1 ÷ (1 + RR) ใช้ไม่ได้เมื่อมีเพดานเวลา 60 นาทีและการชนในนาทีเดียวกัน — ตัวเทียบที่ถูกต้องคือระดับปลอก (บันทึกไว้ในผล)
ผ่าน 0 จาก 4 · คำทำนายข้อ 1 ถูก (0/4) ข้อ 2 เกือบถูก ข้อ 3 ผิด (ก่อนต้นทุนไม่บวก) ข้อ 4 ผิด (ช่องว่างขนาดมีจริงแต่มาจาก SMALL) ข้อ 5 เทียบไม่ได้ · VAL และข้อมูล 2023–26 ไม่ถูกแตะ
สิ่งที่ได้
- ระบบ breakout ที่เข้าด้วย stop order บน M3 ต้องจ่าย 0.05–0.11R ต่อไม้ให้สลิปเพจอย่างเดียว — ตัวเลขนี้วัดจากบัญชีจริงและใช้กับทุกระบบทะลุที่จะทดสอบต่อไป
- “กอง stop” ที่ประมาณจากปริมาณของแท่ง 1 นาที ไม่ได้บอกอะไรมากกว่าระยะห่างจากราคา — สคริปต์ที่ได้ boost หลักหมื่นบน TradingView ไม่ได้แปลว่ากลไกจริง
- อย่าเทียบอัตราชนะกับ first-passage เมื่อมีเพดานเวลา · พอร์ต
edge/stop_cascades.py(เทสต์รวมการไม่รั่วของ V) ใช้ซ้ำใน S51