งานวิจัย · ผลเป็นลบ · S50 วิธีออก · S51 สวนการทะลุ
วิธีออกไม่สร้างขอบ
และการสวน swing เล็กขาดทุนหนัก
เจ้าของชาร์ตถามว่าถ้าต้องการอินดิเคเตอร์ที่ให้จุดเข้า จุดออก และทิศทาง จะทำอย่างไร · คำตอบคือทดสอบก่อนสร้าง — เพราะจุดเข้าของเขาหลายแบบชนะการเข้าสุ่มจริง +0.03 ถึง +0.05R แต่ผลรวมยังติดลบ · สมมติฐานแรก (S50): ข้อมูลที่จุดเข้ามีถูก “ทิ้ง” ไปเพราะทุกการทดสอบใช้ SL/TP ตายตัว? · สมมติฐานที่สอง (S51): ร่องรอยจาก S49 ที่ว่าการทะลุกอง stop เล็กมักล้มเหลว จะเก็บเงินได้ไหมถ้าเข้าด้วย limit ที่ไม่เสียสลิปเพจ?
1 · S50 — จุดเข้าเดิม วิธีออกใหม่
จุดเข้า = ทุกแท่ง M3 ที่ ±RD ของ Gold Session ยืนยัน ตามค่าตั้ง M3 ของเจ้าของชาร์ต (12,087 สัญญาณ · ซื้อ 5,817) · SL เริ่มต้นทุกแบบ 2 × ATR14 · เข้าแบบตลาดที่นาทีถัดไป · สิ่งที่เปลี่ยนมีแค่วิธีออก ห้าแบบ โดย E0 คือตัวเทียบ (SL/TP ตายตัว RR 1.5 ของเจ้าของชาร์ต) · ตัวควบคุมสองชั้น: ผลต่างจับคู่กับ E0 บนสัญญาณเดียวกัน และจุดเข้าสุ่มปี/ชั่วโมงเดียวกัน 10 รอบ
| วิธีออก | ไม้ | R สุทธิ | ก่อนต้นทุน | ต้นทุน/ไม้ | ถือ (นาที) | MFE เฉลี่ย | ออก | ซื้อ | ขาย | ต่างจาก E0 | z | z vs สุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 · SL/TP ตายตัว 1.5R (ตัวเทียบ) | 12,087 | -0.0477 | +0.0014 | 0.049 | 32 | 0.96R | SL 60% · TP 38% | -0.058 | -0.038 | — | — | — |
| E1 · เลื่อน SL ตาม Chandelier M3 | 12,087 | -0.0629 | -0.0024 | 0.061 | 51 | 1.57R | SL 99% | -0.071 | -0.056 | -0.0153 | -1.02 | 0.50 |
| E2 · ปิดเมื่อครบ 60 นาที | 12,087 | -0.0456 | +0.0154 | 0.061 | 56 | 1.07R | time 52% · SL 48% | -0.063 | -0.030 | +0.0020 | 0.21 | 0.92 |
| E3 · ปิดเมื่อเกิด RD ฝั่งตรงข้าม | 12,087 | -0.0250 | +0.0358 | 0.061 | 56 | 1.60R | SL 70% · signal 28% | -0.039 | -0.012 | +0.0227 | 1.17 | 1.36 |
| E4 · เสมอตัวที่ 1R แล้วตาม 2 ATR | 12,087 | -0.0637 | -0.0031 | 0.061 | 41 | 1.27R | SL 99% | -0.082 | -0.047 | -0.0160 | -1.80 | 0.47 |
| รายปี (R สุทธิ) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| E0 | -0.035 | -0.021 | -0.039 | -0.068 | -0.074 |
| E1 | -0.022 | -0.070 | -0.002 | -0.082 | -0.133 |
| E2 | -0.036 | -0.027 | -0.017 | -0.065 | -0.081 |
| E3 | +0.017 | +0.005 | +0.010 | -0.036 | -0.116 |
| E4 | -0.070 | -0.031 | -0.054 | -0.079 | -0.083 |
- ก่อนหักต้นทุน กำไรเกือบศูนย์ทุกวิธี (−0.003 ถึง +0.036R) ส่วนต้นทุนกินไม้ละ 0.05–0.06R — ถ้าจุดเข้าไม่มีข้อได้เปรียบ วิธีออกสร้างกำไรไม่ได้
- ±RD ชนะจุดเข้าสุ่มแค่ +0.01 ถึง +0.035R (z 0.5–1.4) — ตรงกับที่วัดไว้ในงานก่อน แต่ไม่ถึงนัยสำคัญ
- การเลื่อน SL ตาม Chandelier M3 (E1) และเสมอตัวแล้วตาม (E4) แย่กว่า SL/TP ตายตัว — โดน SL 99% ของไม้ และคำทำนายข้อ 4 ที่ว่าฝั่งซื้อจะดีกว่าฝั่งขายเพราะทองขึ้น 2019 ผิด: ฝั่งซื้อแย่กว่าทุกวิธี
- E3 (ปิดเมื่อ RD ฝั่งตรงข้ามยืนยัน) เสียน้อยที่สุด บวกในปี 2015–17 แต่ 2019 −0.116R และผลต่างจาก E0 มี z แค่ 1.17
S50 ผ่าน 0 จาก 4 · คำทำนาย 1–3 และ 5 ถูก ข้อ 4 ผิด · VAL 2020–22 และข้อมูล 2023–26 ไม่ถูกแตะ
2 · S51 — limit สวนการทะลุกอง stop เล็กที่เพิ่งเกิด
ใช้พอร์ต “Absorbtion Extremes” จาก S49 ไม่แก้: กอง stop เหนือ swing high / ใต้ swing low · SMALL = สามส่วนล่างของ |V| เทียบ 200 กองก่อนหน้า · สด = อายุ ≤ 10 แท่ง (13,170 เหตุการณ์) · สวนด้วย limit ที่ระดับทะลุ P2 มีผลเฉพาะแท่งที่ทะลุ (ฟิล 89%) · SL 1 หรือ 2 ATR · TP 1 หรือ 2 เท่า · ถือไม่เกิน 60 นาที · ตัวควบคุม: limit สวนที่ระยะเท่ากันแต่ตำแหน่งสุ่ม 10 รอบ และการสวนกองใหญ่ (LARGE) ด้วยกติกาเดียวกัน · แผนแช่แข็งเตือนไว้ล่วงหน้าว่าสมมติฐานนี้ถูกขุดจากข้อมูลชุดเดียวกัน ผลบน DEV จึงควรดูดีเกินจริง
| ชุด | ไม้ | R สุทธิ | ก่อนต้นทุน | ชนะ | ระดับหลอก | z vs หลอก | สวน LARGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 1 ATR · RR 1 | 11,737 | -0.3382 | -0.2949 | 39.3% | -0.3614 | 1.25 | -0.3079 |
| SL 1 ATR · RR 2 | 11,737 | -0.3141 | -0.2622 | 26.1% | -0.3453 | 1.29 | -0.2872 |
| SL 2 ATR · RR 1 | 11,737 | -0.1482 | -0.1270 | 39.8% | -0.1739 | 1.41 | -0.1474 |
| SL 2 ATR · RR 2 | 11,737 | -0.1309 | -0.1025 | 18.4% | -0.1646 | 1.35 | -0.1503 |
| รายปี (R สุทธิ) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATR · RR 1 | -0.326 | -0.311 | -0.346 | -0.301 | -0.412 |
| 1 ATR · RR 2 | -0.270 | -0.275 | -0.343 | -0.290 | -0.399 |
| 2 ATR · RR 1 | -0.103 | -0.128 | -0.148 | -0.148 | -0.219 |
| 2 ATR · RR 2 | -0.089 | -0.117 | -0.148 | -0.116 | -0.189 |
- ขาดทุนทุกชุด ทุกปี (−0.13 ถึง −0.34R) ไม่ใช่ “ดูดีเกินจริง” อย่างที่กลัว แต่แย่กว่าที่ S49 บอกใบ้มาก
- limit สวนที่ระยะเท่ากันแต่ไม่ได้อยู่ที่กอง stop ให้ผลแทบเท่ากัน (z 1.3–1.4) และการสวนกองใหญ่ก็เท่ากัน → กองเล็กไม่มีอะไรพิเศษ ร่องรอยจาก S49 ผิด
- ต้นทุนของ limit ต่ำจริง (สลิป 0.02–0.05R) ตามคำทำนายข้อ 3 — แต่ไม่ช่วยเมื่อผลก่อนต้นทุนติดลบ
S51 ผ่าน 0 จาก 4 · คำทำนายข้อ 1 และ 3 ถูก ข้อ 2, 4, 5 ผิด · ปิดสายการสวนการทะลุ swing เล็ก
3 · ตรวจหาบั๊กหลังเห็นผล — และสิ่งที่พบในตัวจำลองของเราเอง
ผลแย่เกินคาดจึงทดสอบกลไก: เทรดตามด้วย stop กับสวนด้วย limit บนเหตุการณ์ชุดเดียวกัน ที่ต้นทุนศูนย์และ RR 1 · ถ้าตัวจำลองสมมาตร ผลรวมสองฝั่งต้องเป็นศูนย์
| SL | สวน (limit) | ตาม (stop) | ผลรวม |
|---|---|---|---|
| 1 ATR | -0.158 | +0.030 | -0.128 |
| 2 ATR | -0.064 | +0.023 | -0.041 |
ผลรวมไม่ใช่ศูนย์ — ราคาฟิลต่างกันแค่ 7% ของไม้ ส่วนที่หายส่วนใหญ่มาจากกฎ“นาทีเดียวแตะทั้ง SL และ TP ให้นับเป็น SL” ของ exec_model ซึ่งลงโทษทั้งสองฝั่งพร้อมกันเมื่อ SL แคบเทียบกับช่วงของแท่ง 1 นาที · กฎนี้ตั้งใจให้มองแง่ร้าย และคำตัดสินไม่เปลี่ยน (ขอบเขตของค่าจริงของการสวนยังติดลบทุกกรณี) แต่จากนี้ผลของ SL แคบบน M3 ต้องรายงานเป็นช่วงค่า ไม่ใช่ตัวเลขเดียว · ฝั่ง “ตาม” ที่ต้นทุนศูนย์ได้ +0.02 ถึง +0.06R ก่อนต้นทุน — เท่ากับที่ S49 เห็น และเท่ากับที่สลิปเพจของ stop ขาเข้ากินไป
สิ่งที่ได้จากสองงานนี้
- ทดสอบรวมแล้ว 1,338 สมมติฐาน: สัญญาณบน M3 จากชุดอินดิเคเตอร์ของเจ้าของชาร์ตมีข้อมูลจริงราว 0.01–0.03R ต่อไม้ ต้นทุนราว 0.05R ต่อไม้ — ปรับวิธีเข้าหรือออกเท่าไรก็ไม่พอจ่าย
- อย่าใช้ SL ตาม Chandelier M3 กับ ±RD · อย่าวาง limit สวนการทะลุ swing เล็ก · SL แคบบน M3 เสียทั้งต้นทุนและการชนในนาทีเดียวกัน
- ตัวเดินราคาสำหรับวิธีออกที่ขยับได้ (
edge/exit_sim.py) ถูกสร้างและทดสอบไว้แล้ว (trailing บน random walk ต้นทุนศูนย์ ≈ 0) — ใช้ซ้ำได้กับสมมติฐานถัดไป