งานวิจัย · ตัวอย่างงานที่ส่งมอบ
ตรวจ EA ที่ AI เขียน เคส C101 · รายงานฉบับเต็ม
หน้านี้คือรายงานจริงหนึ่งฉบับ ไม่ใช่ตัวอย่างที่แต่งขึ้น — และ EA ที่ถูกตรวจ เขียนโดย Gemini จากกลยุทธ์ที่เจ้าของเว็บนี้กำหนดโจทย์ให้ โดยมีวัตถุประสงค์เดียวคือทดสอบระบบประเมิน EA ของเราเอง · ทดสอบบนทอง XAUUSD H1 ด้วยทิกจริง 292 ล้านตัว หกปีเต็ม บนทุน 2,000$ ซึ่งเป็นทุนจริงที่ใช้ในโปรแกรมนี้
ที่มาของ EA ตัวนี้ — และทำไมมันสำคัญ
ไม่มีผู้ขาย ไม่มีสินค้าของใครถูกวิจารณ์ · เราเขียนโจทย์กลยุทธ์ขึ้นมาเอง (ตัดเส้นค่าเฉลี่ย 50/200 บน H1 · จุดหยุดที่ low ของแท่ง M15 ก่อนหน้า · ออกด้วย Chandelier บน M5 · ขนาด 1% ของยอดคงเหลือ) แล้วให้ Gemini เขียนเป็น MQL5 ส่งกลับมาเป็นไฟล์ .txt เหมือนที่ลูกค้าจริงจะส่งมา
ที่มาแบบนี้ทำให้เคสนี้ตอบคำถามที่แพงที่สุดของยุคนี้ได้ตรง ๆ: “ให้ AI เขียน EA จากกลยุทธ์ที่เราคิดเอง แล้วเอาไปใช้จริงได้ไหม” — คำตอบข้างล่างมีตัวเลขรองรับครบ 13 หัวข้อ ไม่ใช่ความเห็น
และมันทำให้ตัวเลขหนึ่งในรายงานหนักแน่นกว่าปกติ: ช่อง “จำนวนชุดที่ลองก่อนได้ค่านี้” เท่ากับ 1 และเป็นความจริง เพราะไม่มีใครเคยจูนมันมาก่อนเลย · ระบบจึงถูกตัดสินด้วยเกณฑ์ ที่ผ่อนปรนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แล้วยังไม่ผ่านอยู่ดี
ระบบที่ตรวจ และเงื่อนไขที่ใช้
เข้า EMA 50 ตัดขึ้นเหนือ EMA 200 บน H1 (golden cross) ซื้ออย่างเดียว · จุดหยุด low ของแท่ง M15 ก่อนหน้า · ออก Chandelier บน M5 (ATR 22 × ตัวคูณ) ไล่ตามจุดสูงสุด ไม่มีเป้าทำกำไร · ขนาด 1% ของยอดคงเหลือต่อระยะจุดหยุด
| ทุนตั้งต้น | 2,000$ | ทุนจริงที่ใช้ในโปรแกรมนี้ ไม่ใช่ 10,000$ ที่เป็นค่าตั้งต้นของเครื่องมือ — EA คิดขนาดจาก % ของยอดคงเหลือ ขนาดบัญชีจึงเปลี่ยนผลโดยตรง |
| สเปรด | 0.26$ | ค่าที่โบรกประกาศ ณ วันที่ตรวจ · ด่าน ⑥ ยังทดสอบที่ 1.5 / 2 / 3 เท่าอยู่ดี |
| ค่าถือข้ามคืน | -52.64$ / ล็อต / คืน | ค่าที่โบรกประกาศเองในสเปกสัญลักษณ์ (−526.4 จุด × 0.001 × 100) ฝั่งขายฟรี · ระบบนี้ถือฝั่งซื้ออย่างเดียวและไม่มีเป้าทำกำไร ค่าถือจึงเป็นต้นทุนหลัก |
| ข้อมูล | 292,200,638 ทิก | นำเข้าเป็นสัญลักษณ์กำหนดเองของเคสนี้ · ชั่วโมงที่โหลดไม่ได้ 0 |
คำตัดสินรายด่าน — ทั้ง 13 หัวข้อที่ลูกค้าได้รับ
หัวข้อที่ขึ้นต้นด้วย “ด่าน” มีอำนาจตัดสินผลรวม · ที่ขึ้นต้นด้วย “หลักฐานประกอบ” ไม่มี · “ตรวจไม่ได้” ไม่ใช่คำสุภาพของ “ไม่ผ่าน” — มันแปลว่าข้อมูลไม่พอจะตัดสิน และเราจะไม่เดาแทน
| # | หัวข้อ | ผล | เหตุผลย่อ |
|---|---|---|---|
| 0 | ด่าน 0 · รันได้จริงไหม | ผ่าน | EA เริ่มทำงานและออกคำสั่งซื้อขายได้ตามปกติ |
| 1 | หลักฐานประกอบ · การรันและต้นทุน | ผ่าน | 620 ไม้ · ราคาบอกกำไรกับยอดเงินต่างกัน 0.06$ → ตัวทดสอบไม่ได้คิดค่าถือเอง ต้องใส่เอง |
| 2 | ด่านโครงสร้าง · สุขภาพการส่งคำสั่ง | ไม่ผ่าน | ถูกปฏิเสธเชิงโครงสร้าง 11 ครั้งต่อ 1 ดีล |
| 3 | ด่าน 1 · ขอบที่มองเห็นได้ | ไม่ผ่าน | −3.40$/ไม้ · พื้นที่ที่มองเห็นได้ 1.06$ → ติดลบชัดเจน |
| 4 | ด่าน 2 · การกระจายตามเวลา | ตรวจไม่ได้ | ข้อมูลจริงครอบคลุม 2 ปีปฏิทิน ต้องการ 4 ปี |
| 5 | ด่านโครงสร้าง · นอกกลุ่มข้อมูล | ไม่ผ่าน | นอกกลุ่มมี 0 ไม้ — พอร์ตหมดก่อนถึงเส้นแบ่ง |
| 6 | ด่าน 3 · เกณฑ์ที่ถูกต้อง | ไม่ผ่าน | แพ้การถือทองที่ความเสี่ยงเท่ากัน 2,680.96$ |
| 7 | ด่าน 4 · ตัวควบคุมที่จับคู่แล้ว | ตรวจไม่ได้ | ระยะถือกลาง 4 วินาที · ราคาอ้างอิงละเอียด 1 นาที |
| 8 | ด่าน 5 · หักค่าการค้นหา | ไม่ผ่าน | SPA p = 1.000 · RC p = 0.996 · PBO 0.13 |
| 9 | ด่าน 6 · ความไวต่อต้นทุน | ไม่ผ่าน | PF 0.23 ที่ต้นทุนที่ลูกค้าจ่ายอยู่ — งบต้นทุนหมดตั้งแต่ต้น |
| 10 | ด่านโครงสร้าง · ความทนต่อโชค | ไม่ผ่าน | โอกาสล้างพอร์ต 99.66% จาก bootstrap แบบก้อน |
| 11 | ด่าน 7 · การกระจุกตัวของกำไร | ตรวจไม่ได้ | 620 ไม้ · 2 ปี — น้อยเกินกว่าจะตัดสิน |
| 12 | ด่านโครงสร้าง · walk-forward | ไม่ผ่าน | นอกกลุ่มเป็นบวก 0 จาก 10 หน้าต่าง |
สิ่งที่รายงานของ MT5 ไม่เคยบอก — คำสั่งที่ถูกปฏิเสธ
ดีลสำเร็จ 1,240 · ถูกปฏิเสธ 23,691 ·
ในจำนวนนี้ 13,495 ครั้งเป็น Invalid stops
= 11 ครั้งต่อ 1 ดีล — จุดหยุดแบบไล่ตามของ EA
ยิงคำสั่งขยับจุดหยุดที่ใกล้กว่าระยะขั้นต่ำที่โบรกยอมรับ แล้วถูกปฏิเสธ
นี่คือเหตุผลที่หัวข้อนี้ถูกวางไว้ ก่อน ตัวเลขผลตอบแทนทั้งหมด: ถ้าคำสั่งส่วนใหญ่ไม่ถูกดำเนินการ ตัวเลขที่ตามมาไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ผู้เขียนตั้งใจเลย · ตัวเลข 23,691 นี้ไม่ปรากฏในรายงานของ MT5 แม้แต่ตัวเดียว
อีก 10,196 ครั้งเป็น Market closed ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับตรรกะของ EA
เราจึงแยกออกจากกันและไม่นับรวมเป็นความผิดปกติ
ด่าน ③ · เกณฑ์ที่ถูกต้อง — ศูนย์ไม่ใช่เกณฑ์
| กำไรสุทธิ | ดรอว์ดาวน์ | |
|---|---|---|
| ระบบ | −2,106.24$ | 2,056.44$ |
| ถือทองที่ปรับให้ผันผวนรายวันเท่ากัน (×2.10) | +574.72$ | 503.56$ |
| ส่วนต่าง | −2,680.96$ | ระบบแพ้การถือเฉย ๆ |
ระบบอยู่ในตลาดจริงเพียง 0.72% ของช่วงเวลา (4.57 จาก 632 วัน) — ตัวเลขนี้ทำให้คำว่า “เกณฑ์” อ่านได้สองแบบและต้องดูคู่กันเสมอ: ระบบที่แทบไม่อยู่ในตลาดย่อมรับความเสี่ยงน้อยกว่า แต่ที่นี่มันขาดทุนขณะที่การถือกำไร
ด่าน ⑤ · หักค่าการค้นหา — จำนวนชุดที่ลองจริง
ผู้ส่งงานแจ้งว่าลอง 1 ชุด — และในเคสนี้เป็นความจริง เพราะ EA เพิ่งถูกเขียนขึ้นมาและไม่เคยถูกจูนเลย · โดยปกติช่องนี้คือช่องที่คนตอบต่ำกว่าจริงบ่อยที่สุด แต่ที่นี่มันหมายความว่าระบบได้เกณฑ์ที่ผ่อนปรนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ถึงอย่างนั้น เราเดินกริดเองจึงนับได้ว่าการตรวจครั้งนี้ลองไป 150 ชุด (15 ชุด × 10 หน้าต่าง) และใช้ตัวเลขที่นับได้ เพราะการค้นหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจ ก็ต้องถูกหักออกเหมือนกัน ไม่ใช่แค่การค้นหาของผู้เขียน
| เกณฑ์หลังหักการค้นหา | √(2 ln 150) × 0.38$ = 1.19$ / ไม้ |
| กำไรเฉลี่ยที่วัดได้ | −3.40$ / ไม้ |
| Hansen’s SPA | p = 1.000 |
| White’s Reality Check | p = 0.996 |
| PBO (10 ท่อน) | 0.13 — ปานกลาง |
| Deflated Sharpe | 0.00 (Sharpe −0.30 ต่อเกณฑ์ที่สุ่มล้วนก็ทำได้) |
SPA อยู่เหนือ RC เพราะ RC ไม่ studentise และไม่ตัดชุดที่แย่ชัดเจนออก → การเติมชุดขยะที่ผันผวนสูงเข้าไปในกริดทำให้ RC ตาบอดได้ (วัดได้จากกริดอีกชุดหนึ่ง: RC p = 1.000 ขณะที่ SPA p = 0.000)
ด่าน ⑥ · ความไวต่อต้นทุน
| ต้นทุน | ต่อไม้ไปกลับ | PF | กำไรสุทธิ |
|---|---|---|---|
| ×1 — ที่ลูกค้าจ่ายอยู่ | 0.26$ | 0.23 | -2,001$ |
| ×1.5 | 0.39$ | 0.22 | -2,082$ |
| ×2 — เกณฑ์ของด่านนี้ | 0.52$ | 0.21 | -2,162$ |
| ×3 | 0.78$ | 0.20 | -2,323$ |
งบต้นทุนหมดตั้งแต่ต้น — ระบบติดลบที่ต้นทุนที่ลูกค้าจ่ายอยู่จริงแล้ว ไม่มีที่ว่างให้ขยายขนาดเลย · หมุนเวียน 358 ไม้/ปี คิดเป็นมูลค่าที่หมุนผ่านตลาด 12,411,768$/ปี = 6,206 เท่าของเงินทุน · ต้นทุนที่เพิ่มทุก 0.10$ ต่อไม้ กินกำไรปีละ 36$ — ที่ความถี่ระดับนี้ ต้นทุนคือตัวแปรหลัก ไม่ใช่รายละเอียด
ความทนต่อโชค — ทำไมการสลับลำดับไม้อย่างเดียวจึงไม่พอ
| วิธี | DD กลาง | p95 | แย่สุด | โอกาสล้างพอร์ต |
|---|---|---|---|---|
| สลับลำดับไม้ (5,000 รอบ) | 100.05% | 104.79% | 117.32% | 100.00% |
| สุ่มเป็นก้อน · ก้อนเฉลี่ย 12 ไม้ | 99.79% | 138.10% | 206.40% | 99.66% |
แถวล่างคือแถวที่ต้องใช้ · การสลับลำดับทำให้ดรอว์ดาวน์ดูดีเกินจริง 32% เพราะมันสมมติว่าไม้แต่ละไม้เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งระบบที่ไม้เกาะกลุ่มไม่ได้เป็นแบบนั้น · Sharpe −4.71 · Sortino −9.73 · Calmar −0.41 · t = −7.39
walk-forward ขยับกรอบ — 10 หน้าต่าง
| # | ฟิต (ในกลุ่ม) | ทดสอบ (นอกกลุ่ม) | ชุดที่ชนะ EMA เร็ว / Chandelier | กำไรนอกกลุ่ม |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019-01 → 2020-01 | 2020-01 → 2020-07 | 65 / 3 | -761$ |
| 1 | 2019-07 → 2020-07 | 2020-07 → 2021-01 | 65 / 3 | -1,563$ |
| 2 | 2020-01 → 2021-01 | 2021-01 → 2021-07 | 65 / 4 | -1,006$ |
| 3 | 2020-07 → 2021-07 | 2021-07 → 2022-01 | 80 / 3 | -623$ |
| 4 | 2021-01 → 2022-01 | 2022-01 → 2022-07 | 80 / 4 | -1,234$ |
| 5 | 2021-07 → 2022-07 | 2022-07 → 2023-01 | 80 / 4 | -1,617$ |
| 6 | 2022-01 → 2023-01 | 2023-01 → 2023-07 | 50 / 4 | -965$ |
| 7 | 2022-07 → 2023-07 | 2023-07 → 2024-01 | 50 / 4 | -1,362$ |
| 8 | 2023-01 → 2024-01 | 2024-01 → 2024-07 | 65 / 4 | -1,430$ |
| 9 | 2023-07 → 2024-07 | 2024-07 → 2025-01 | 65 / 4 | -1,808$ |
| นอกกลุ่มเป็นบวก | 0 / 10 | |||
ในกลุ่มเฉลี่ย −1,357$ · นอกกลุ่มเฉลี่ย −1,237$ — ช่องว่างระหว่างสองค่านี้คือราคาของการฟิต · ชุดค่าที่ชนะเปลี่ยนไป 5 แบบใน 10 หน้าต่าง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการปรับค่ากำลังจับเสียงรบกวน ไม่ใช่จับโครงสร้างของตลาด — สิ่งที่การแบ่งในกลุ่ม/นอกกลุ่มเพียงครั้งเดียวมองไม่เห็น
สิ่งที่รายงานฉบับนี้ตอบไม่ได้ — และเราเขียนไว้ในรายงานทุกฉบับ
- สามด่านตรวจไม่ได้ เพราะพอร์ตหมดในปีที่สอง เหลือข้อมูลจริงแค่ 2 ปีปฏิทิน จาก 6 ปีที่ตั้งใจทดสอบ · ด่านการกระจายตามเวลาและการกระจุกตัวต้องการ 4 ปีขึ้นไป และ ADF/KPSS ต้องการอย่างน้อย 24 ช่วงเวลา (มี 22)
- ด่าน ④ ตัวควบคุมที่จับคู่แล้ว ตรวจไม่ได้ เพราะระยะถือกลางของระบบคือ 4 วินาที แต่ราคาอ้างอิงละเอียดแค่ 1 นาที · ตัวควบคุมสุ่มบนข้อมูลที่หยาบกว่า ระยะถือจะให้ผลต่างราคาเป็นศูนย์เกือบทุกรอบ และเข้าข้างระบบโดยอัตโนมัติ เราจึงปฏิเสธที่จะตัดสิน แทนที่จะรายงานผลที่รู้อยู่แล้วว่าเอียง
- walk-forward บนอดีตเป็นขอบล่างของการจับ curve-fit ไม่ใช่ใบรับรองความทนทาน — เราลบสิ่งที่ผู้เขียนเคยเห็นออกไม่ได้ ถ้าเขาจูน EA บนช่วงเวลานี้อยู่แล้ว การแบ่งนอกกลุ่มตามวันที่ก็ไม่ใช่นอกกลุ่มจริง
- สัดส่วนปริมาณมีสมมติฐานติดอยู่ — คำนวณจากเทปของผู้ให้สภาพคล่องชุดหนึ่ง ไม่ใช่ปริมาณของตลาดทองทั้งโลก และหน่วยของปริมาณเป็นค่าที่เราอนุมาน · เราจึงไม่ให้ตัวเลขผลกระทบราคาเป็นดอลลาร์ เพราะสูตรที่ใช้กันต้องการค่าคงที่ จากงานวิจัยหุ้นสหรัฐ ซึ่งการยืมมาใช้กับ CFD ทองคือการเดาที่ดูเหมือนการวัด
และสิ่งที่การตรวจครั้งนี้จับได้ในเครื่องมือของเราเอง
รอบแรกของเคสนี้ให้ผลที่ดูปกติทุกบรรทัด — ดีล 1,226 · เดินครบ 10 หน้าต่าง · รายงานออกสวย ·
แต่สัญลักษณ์กำหนดเองที่เราสร้างมี volume_min เป็น 0.00000001
แทนที่จะเป็น 0.01 ของโบรก เพราะคำสั่งตั้งค่าไม่ติดและไม่มีใครอ่านค่ากลับมาตรวจ
EA ที่รับตรวจยึดล็อตต่ำสุดจากสัญลักษณ์ จึงยิงคำสั่ง 1e-8 ล็อตแล้วถูกปฏิเสธ 969,917 ครั้ง — ไม้เหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้น เท่ากับเราวัดกลยุทธ์ที่ข้ามไม้เล็กของตัวเองทิ้ง แล้วจะเรียกมันว่าผลของ EA ลูกค้า
จับได้เพราะขนาดที่ถูกปฏิเสธเท่ากันเป๊ะทุกครั้ง ซึ่งเป็นลายเซ็นของค่าคงที่ ไม่ใช่ของการคำนวณ ·
ตอนนี้ตัวนำเข้าอ่านค่ากลับผ่านฟังก์ชันเดียวกับที่ EA ลูกค้าใช้ เทียบครบ 5 ค่า
และหยุดทั้งเคสถ้าไม่ตรง · หลังแก้ Invalid volume เหลือ 0
และตัวเลขทั้งหน้านี้มาจากรอบที่สอง
เราเผยแพร่เรื่องนี้เพราะเป็นเหตุผลเดียวกับที่ควรจ้างคนตรวจ: ผลที่ดูปกติทุกบรรทัดคือผลที่อันตรายที่สุด
อยากได้รายงานแบบนี้กับระบบของคุณ
ดูแพ็กเกจและราคา · กรอกใบรับงาน · อ่านมาตรฐานการตรวจฉบับเต็ม
ด่าน 0 ทำก่อนเสมอและไม่คิดเงิน · รายงานทุกฉบับมีลายนิ้วมือ SHA-256 ของไฟล์ที่ตรวจจริง และแฟ้มบันทึกที่รันซ้ำให้ได้เลขเดิมได้