งานวิจัย · ผลเป็นลบ · S48 · limit ที่ระดับ
ตั้ง limit รอที่ระดับของเจ้าของชาร์ต
0 จาก 60 — และ “ชนะระดับปลอม” เป็นเรื่องของระยะ ไม่ใช่ของเส้น
สมมติฐานของเจ้าของชาร์ต: ทุกวันวาง limit ซื้อไว้ที่ระดับใต้ราคาและ limit ขายที่ระดับเหนือราคา — gamma wall และ explosion ของ GEX, AVR−/AVR/AVR+/Max ของ Gold Session, PBV 1.71% และ 2.1278% — แล้วดูว่า SL 5/10/15$ กับ RR 1:1 ถึง 1:3 แบบไหนทำงาน · เขากำหนดเองว่าเป็นการสวน (ซื้อที่ระดับล่าง ขายที่ระดับบน) เคลียร์และตั้งใหม่ทุกเซสชัน และรวมเป็น 4 ตระกูลโดยเซสชันเป็นแค่รายงาน · ระดับทุกเส้นมาจากพอร์ตอินดิเคเตอร์ตามค่าตั้ง M3 ของเขาที่ตรวจกับชาร์ตสดแล้ว
1 · ผลรายตระกูล
| ตระกูล | ฟิล | SL5 RR1 | SL10 RR1.5 | SL15 RR2 | SL15 RR3 | เฉลี่ย 15 เซลล์ | z ดีสุด | ระดับปลอม | เข้าสุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 · gamma wall ± | 1,768 | -0.0140 | -0.0257 | -0.0238 | +0.0327 | -0.0182 | 0.72 | −0.22 … −0.06 | −0.36 … −0.08 |
| F2 · explosion ± | 706 | -0.0365 | +0.0397 | +0.0122 | -0.0246 | +0.0144 | 0.80 | −0.49 … −0.06 | −0.44 … −0.21 |
| F3 · AVR− / AVR / AVR+ / Max | 945 | +0.0179 | -0.0476 | -0.0371 | -0.0160 | -0.0449 | 0.47 | −0.55 … −0.15 | −0.54 … −0.33 |
| F4 · PBV 1.71% / 2.1278% | 176 | +0.1258 | -0.0678 | -0.0660 | -0.0263 | -0.0226 | 1.56 | −0.99 … +0.19 | −0.56 … −0.33 |
- ทุกตระกูลอยู่ระหว่าง 0 ถึง −0.05R และแบนตาม RR — ตามที่ทำนายไว้ก่อนรัน · เซลล์ที่ดีที่สุดคือ PBV SL5 RR1 +0.126R (176 ไม้ z 1.56 ต้อง 3.79) และแม้ที่นั่นระดับปลอมยังได้สูงกว่า (+0.194)
- SL ใหญ่ขึ้นไม่ได้ช่วยอย่างเป็นระบบ (คำทำนายข้อ 5 ผิด) — ต่างจากงานกฎ M3 ที่ SL 1–2$ ถูกต้นทุนกิน เพราะที่ 5–15$ ต้นทุน 0.42 bp เป็นแค่ <1% ของ R
2 · ทำไม “ชนะระดับปลอม 58/60” ไม่ได้แปลว่าระดับมีความหมาย
ระดับจริงได้ราว −0.02R ขณะที่ระดับปลอม (เลื่อนไป) ได้ −0.15 ถึง −0.62R และการเข้าตลาดแบบสุ่มในเซสชันเดียวกัน −0.29 ถึง −0.48R (z สูงถึง 9) · ดูเผิน ๆ เหมือนระดับของเจ้าของชาร์ตมีข้อมูลมหาศาล · แต่ตัวควบคุมทั้งสองถูกปนเปื้อน: ระดับปลอมถูกผลักออกไปไกลกว่าราคา 0.5–1.5 ATR รายวัน จึงฟิลหลังการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า และการเข้าสุ่มเข้าแบบตลาดแทนที่จะรอแบบ passive · สิ่งที่ผลนี้พิสูจน์จริงคือ “การรอซื้อใกล้ราคาแบบ passive ดีกว่าการไล่” — ไม่ใช่ว่าเส้นเหล่านี้สำคัญ · การทดสอบที่สะอาดต้องเทียบกับราคาสุ่มที่ระยะเท่ากันจาก spot (ใช้แล้วใน S49 และ S51)
3 · สิ่งที่พบหลังรัน: มันไม่ใช่การเทรด M3
กติกาที่ล็อกไว้ไม่มีเพดานเวลา · เมื่อวัดหลังรัน: เวลาถือมัธยฐาน ~40 ชั่วโมง · 64% ของไม้เกิน 24 ชั่วโมง · p99 ราว 13–15 วัน — ระดับที่วาดบน M3 กลายเป็นการเทรด swing หลายวัน · บัญชีของเจ้าของชาร์ตไม่มีค่าถือข้ามคืน การถือจึงฟรีจริง แต่ผลจึงถูกครอบด้วยการเดินของราคาหลายวัน ไม่ใช่ด้วยระดับ
4 · ตรวจความไวต่อแบบจำลองต้นทุน (S48b)
หลังงานนี้เราพบสองข้อบกพร่องในตัวเดินราคาของเรา: (1) คำสั่งถูกตั้งด้วยราคาปิดของแท่งแรกแต่ค้นหาการฟิลตั้งแต่ราคาเปิดของแท่งเดียวกัน = มองอนาคต 3 นาที · (2) limit ถูกนับว่าฟิลเมื่อราคากลางแตะ ทั้งที่ของจริงต้องรอ ask/bid · จึงสร้าง exec_model (สเปรดบัญชีจริง 0.42 bp × รูปร่างรายชั่วโมง · bid/ask · สลิป SL 0.205 bp) แล้วรัน 60 เซลล์ซ้ำ
| ตระกูล | เดิม | แก้บั๊กมองอนาคต | exec_model | exec_model p90 | ชนะเกิน random walk |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 gamma wall | -0.0182 | -0.0256 | -0.0223 | -0.0236 | -0.008 |
| F2 explosion | +0.0144 | +0.0154 | +0.0165 | +0.0165 | +0.005 |
| F3 AVR | -0.0449 | -0.0490 | -0.0502 | -0.0527 | -0.016 |
| F4 PBV | -0.0226 | -0.0266 | -0.0167 | -0.0284 | -0.004 |
อัตราชนะลบเส้นฐาน random walk (1 ÷ (1 + RR)) อยู่ระหว่าง −0.016 ถึง +0.005 → ระดับเหล่านี้เดินเหมือน random walk · คำตัดสิน 0/60 ไม่เปลี่ยน · การเปลี่ยนแปลงเล็กเพราะ SL 5–15$ = 40–120 bp ทำให้ต้นทุน <1% ของ R
ผ่าน 0 จาก 60 · ตรงกับ S41/S42 (“reclaim ทำงาน ระดับไม่ทำงาน”) · ปิดสายการใช้ระดับเป็นจุดเข้า · ถ้าจะทำอีกครั้ง การออกแบบเดียวที่ป้องกันได้คือตัวควบคุมจับคู่ระยะ + เพดานเวลาที่ประกาศไว้ก่อน