งานวิจัย · ผลเป็นลบ · S43 · โมเมนตัม QC
สัญญาณโมเมนตัมหมดแรงของ QC
ไม่มีข้อมูลทิศทางบน M3 และติดลบบน H1
เจ้าของชาร์ตชี้ตัวอย่างบน pane QC: SMI Line และ SMI EMA อยู่เหนือ MLMI ทั้งสองเส้น แล้ว SMI ตัดลงใต้ EMA ของมัน (หรือเกิด FISH SELL) — อ่านว่าโมเมนตัมหมดแรง ให้ขายกลับสู่ค่ากลาง ฝั่งซื้อกลับด้าน · ยิ่งมีการยืนยัน (Rejection · CVD −RD · Bubble) ที่ระดับ (Daily VWAP · basis · VAH/VAL · Asia H/L) ยิ่งดี · เราพอร์ต QC v12 ตามค่าตั้งจริงของเขาทีละส่วน (Hilbert dominant cycle · adaptive SMI · MLMI kNN k 987 · Fisher 34 / ±2.618) ตรวจหน่วยกับชาร์ตแล้วทดสอบทั้ง M3 และ H1
1 · สิ่งที่ตัดสินใจก่อนรัน
- สัญญาณ = SMI ตัด EMA ลง (ขาย) / ขึ้น (ซื้อ) ขณะ SMI อยู่เหนือ/ใต้ MLMI ทั้งสองเส้น หรือ FISH SELL/BUY · เจ้าของชาร์ตเลือกไม่บังคับ Triple OB · เข้าที่ราคาปิดแท่งสัญญาณ
- ห้าแขน: SIG (สัญญาณล้วน) · LOC (สัญญาณเมื่อราคาอยู่ที่ระดับ) · LOC+REJ · LOC+RD · LOC+BUB — การยืนยันถูกทดสอบเป็นส่วนเพิ่ม ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับ
- MLMI ต้อง warm-up ก่อน (ความจำ ≥ k) — กฎนี้ใส่ก่อนเห็นผล: M3 ใช้ได้ตั้งแต่ ก.พ. 2015 (98% ของข้อมูล) แต่ H1 ใช้ได้ตั้งแต่ ก.พ. 2017 เท่านั้น (57%)
- ความถี่บน M3: cross ขาย 13.2 และซื้อ 12.6 ครั้งต่อ 340 แท่ง (≈ วันเทรด) · FISH 4.1 / 3.7
2 · M3 — 20,085 สัญญาณ ค่าเฉลี่ยเกือบศูนย์ทุกเซลล์
| แขน | ไม้ | SL5 RR1.5 | SL10 RR1.5 | SL15 RR1.5 | SL15 RR3 | z ดีสุด | ปีบวก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG · สัญญาณล้วน | 20,085 | -0.0202 | -0.0082 | -0.0057 | -0.0055 | -0.07 | 2/5 |
| LOC · สัญญาณที่ระดับ | 15,354 | -0.0027 | +0.0057 | +0.0052 | +0.0051 | 1.59 | 4/5 |
| LOC + Rejection | 1,113 | -0.0316 | -0.0291 | -0.0123 | -0.0152 | -0.74 | 3/5 |
| LOC + CVD ±RD | 2,032 | -0.0102 | -0.0013 | -0.0074 | -0.0089 | 0.02 | 2/5 |
| LOC + Bubble | 7,737 | -0.0237 | -0.0118 | -0.0077 | -0.0078 | -1.03 | 1/5 |
หน่วย R ต่อไม้ สุทธิหลังต้นทุน · เกณฑ์ผ่านต้อง z ≥ 3.27 (ระดับโปรแกรม ณ ตอนนั้น) · แสดง 4 จาก 21 เซลล์ต่อแขน — เซลล์ที่เหลืออยู่ในช่วงเดียวกัน
- สัญญาณล้วน (SIG) ติดลบทุกเซลล์ −0.005 ถึง −0.020R และ z ≤ 0 — หลังโมเมนตัม “หมดแรง” ราคาไม่ได้กลับทางบ่อยกว่าที่มันไปต่อ
- สัญญาณที่ระดับ (LOC) ดีที่สุด +0.001 ถึง +0.009R · z สูงสุด 1.59 · ชนะเข้าสุ่ม +0.005 ถึง +0.014R — มีร่องรอยเล็กน้อยว่า “ระดับ” มีข้อมูล แต่เล็กกว่าหนึ่งในสี่ของเกณฑ์
- การยืนยันทำให้แย่ลงทุกตัว: +Rejection −0.03R · +RD ≈ −0.009 · +Bubble −0.013 — ตรงข้ามกับสมมติฐานที่ว่ายิ่งยืนยันยิ่งดี
- SL คงที่ 5–15$ ที่ราคาทองสมัย DEV (~1,250$) ทำให้ต้นทุนแค่ 0.004–0.01R → ค่าเฉลี่ยศูนย์นี้คือขอบก่อนต้นทุนเป็นศูนย์ ไม่ใช่ถูกต้นทุนกิน
3 · H1 — ตัวอย่างน้อยและติดลบ
| แขน | ไม้ | SL5 RR1.5 | SL10 RR1.5 | SL15 RR1.5 | SL15 RR3 | z ดีสุด | ปีบวก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG · สัญญาณล้วน | 1,330 | -0.0204 | -0.0669 | -0.0579 | -0.0621 | 0.03 | 1/3 |
| LOC · สัญญาณที่ระดับ | 1,236 | -0.0144 | -0.0495 | -0.0432 | -0.0485 | 0.77 | 2/3 |
| LOC + Bubble | 581 | -0.0031 | -0.0570 | -0.0272 | -0.0209 | 0.13 | 2/3 |
| LOC + Rejection | 35 | -0.1542 | +0.0114 | -0.0715 | -0.1259 | 0.15 | 1/3 |
บน H1 สัญญาณล้วน −0.005 ถึง −0.089R และ z ถึง −2.7 ที่ SL 15$ · ที่ระดับ −0.04R · LOC+RD มีแค่ 13 ไม้ LOC+REJ 35 ไม้ — น้อยเกินจะสรุป · ส่วนหนึ่งเพราะ MLMI บน H1 ใช้ได้แค่ 3 ปีหลัง warm-up
4 · เทียบกับการเข้าสุ่มจับคู่เวลาของวัน
| เซลล์ | สัญญาณ | เข้าสุ่ม | ส่วนเกิน | z | ปีบวก |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 LOC · SL15 RR1.0 | +0.0042 | -0.0020 | +0.0062 | 1.59 | 4/5 |
| M3 LOC · SL5 RR3.0 | +0.0067 | -0.0069 | +0.0136 | 1.43 | 3/5 |
| M3 SIG · SL15 RR1.5 | -0.0057 | -0.0023 | -0.0034 | -1.00 | 2/5 |
| M3 LOC+RD · SL10 RR1.0 | +0.0008 | +0.0004 | +0.0004 | 0.02 | 3/5 |
ผ่าน 0 จาก 210 เซลล์ · คำทำนายก่อนรันถูก 3 ข้อ ผิด 1 ข้อ (คิดว่า +RD จะดีกว่า LOC เปล่า — ไม่ใช่) · VAL 2020–22 และข้อมูล 2023–26 ไม่ถูกแตะ
สิ่งที่ได้
- ตัวอย่างบนชาร์ตที่ดูชัดคือหนึ่งกรณีที่เลือกด้วยตา — ทั่วสัญญาณ 20,085 ครั้งบน M3 สถานะโมเมนตัมหลังจุดตัดไม่มีข้อมูลทิศทาง
- ร่องรอยเดียวคือ “ที่ระดับ” (+0.005–0.014R เหนือสุ่ม) ซึ่งเป็นเรื่องของตำแหน่ง ไม่ใช่ของ QC — และเล็กเกินกว่าจะสร้างระบบ
- พอร์ต
edge/user_qc.pyตรวจหน่วยกับชาร์ตแล้ว ใช้ซ้ำใน S44 และ S46 เป็นตัวแปรของโมเดล