XAULearn

งานวิจัย · ระบบอัตโนมัติ

DeskTrend_H4 walk-forward 13.7 ปี

ระบบตามเทรนด์ทองรายสี่ชั่วโมงตัวเดียวในโปรแกรมที่ผ่านการตรวจสอบหลายชั้น — หน้านี้คือรายงานฉบับเต็มของการทดสอบรอบล่าสุด บนข้อมูล 21,132 แท่ง (ม.ค. 2013 – ก.ย. 2026) พร้อมส่วนที่มักถูกตัดออกจากรายงานทั่วไป: ปีที่ขาดทุน การกระจุกตัวของกำไร และสิ่งที่จะทำให้มันพัง

ผ่าน OOS · 4/5 ด่าน XAUUSD H4 · OANDA long-only 2013-01 → 2026-09 รัน 5 ก.ย. 2026
OOS PF1.39206 เทรด 2016→2026
PF เต็มช่วง1.30290 เทรด · ค่าตั้งจริง
Max DD7.4%บนทุน $10,000
ปีที่ขาดทุน6 / 14รวม 2026 YTD
กำไรจาก 2023–2594%ของกำไรสุทธิทั้งหมด

ระบบคืออะไร

ทิศทาง EMA 50 บน H4 ต้องอยู่ใต้ราคาและมีความชัน (slope) ขึ้น · ทริกเกอร์ แท่งปิดพ้นแถบมูลค่า Yang-Zhang (SMA 20 ± 2.0 × σYZ × ราคา) · ยืนยัน ระบอบความผันผวนต้องกำลังขยาย (YZ 20/100 ไม่ต่ำกว่า 0.7) · ออก Chandelier 3.0 × ATR 22 ไล่ตามจุดสูงสุดตั้งแต่เข้า ไม่มี take-profit + ออกเมื่อทิศทาง EMA พลิก · ขนาด 0.75% ของทุนต่อระยะ stop (ขั้นต่ำ 0.01 lot สูงสุด 0.10) · ระเบียบ หยุดวันเมื่อขาดทุน 12% · พัก 12 แท่งหลังแพ้ติดกัน 4 ครั้ง

ไม่มี oscillator ไม่มีระดับ GEX ไม่มีตัวกรองเซสชัน — จงใจให้บางที่สุดเพื่อดูว่า edge อยู่ที่โครงสร้าง (ทองเทรนด์บน H4) หรืออยู่ที่พารามิเตอร์ (บทเรียน M11: ระบบสามตัวก่อนหน้าที่ซับซ้อนกว่านี้พังทั้งหมดที่ด่าน walk-forward)

วิธีทดสอบ

  • พอร์ต DeskTrend_H4_v1.1.mq5 เป็น Python ทีละบรรทัด ตรวจให้ตรงกับ MT5: EMA เริ่มจากราคาปิดแท่งแรก · iATR = SMA ของ True Range (ไม่ใช่ Wilder) · YZ ใช้ variance แบบ population และ k = 0.34 / (1.34 + (n+1)/(n−1))
  • ข้อผิดพลาดที่ยอมรับและเอนไปทางอนุรักษ์: trail อัปเดตต่อแท่ง (EA จริงต่อ tick) · stop เติมที่ราคา stop โดยไม่คิด gap
  • ต้นทุนฐาน spread $0.25 ต่อออนซ์ · ทุน $10,000 · ชุดค่าตั้ง = .set ที่ใช้จริง (long-only) โดยไม่ปรับอะไรให้ผลดีขึ้น
  • Walk-forward แบบ anchored: ทุกปี OOS ใช้ข้อมูลทุกปีก่อนหน้าเป็น in-sample เลือกชุดพารามิเตอร์จากตาราง 27 ชุดด้วย IS PF อย่างเดียว แล้วรันปี OOS ด้วยชุดนั้นโดยไม่มองผล — ต่อผล OOS ของทุกปีเป็นเส้นเดียว

1 · ผลเต็มช่วงด้วยค่าตั้งจริง

เทรดPFชนะเฉลี่ยชนะ/แพ้กำไรสุทธิผลตอบแทนMax DDออกโดย stop / flip
2901.3036.6% 2.26×+2,12521.2% 7.4%226 / 64

ชนะ 36.6% แต่ชนะเฉลี่ยใหญ่กว่าแพ้ 2.26 เท่า — ลายเซ็นของระบบตามเทรนด์ตามตำรา (M5: อัตราชนะไม่สำคัญ R:R สำคัญ)

รายปี (พารามิเตอร์คงที่ · เทรดนับตามปีที่เข้า)

ปีเทรดPFกำไรสุทธิสัดส่วน
201311 0.33 −150 -7.1%
201418 0.99 −3 -0.1%
201519 1.16 +63 3%
201623 1.15 +100 4.7%
201723 1.43 +215 10.1%
201826 0.80 −99 -4.6%
201927 1.28 +183 8.6%
202024 1.57 +286 13.5%
202116 0.60 −106 -5%
202223 0.93 −42 -2%
202320 2.82 +676 31.8%
202421 1.78 +348 16.4%
202523 4.34 +968 45.6%
2026*16 0.74 −317 -14.9%

* 2026 ถึง 4 ก.ย. — ปีนี้ระบบขาดทุน −$317 (PF 0.74) หลังจากปีที่ดีที่สุดในประวัติ

2 · Walk-forward แบบ anchored

นี่คือตารางที่ตัดสินทุกอย่าง แต่ละแถวคือปีที่ระบบไม่เคยเห็นตอนเลือกพารามิเตอร์ ชุดที่เลือก (EMA / band / chandelier) เปลี่ยนไปตามที่อดีตบอก และผล OOS คือสิ่งที่เกิดจริงในปีนั้น

ปี OOSชุดที่เลือกจาก ISIS PFIS nOOS PFOOS nOOS net
201660 / 1.5 / 3.51.0946 0.7227−192
201760 / 2.5 / 3.01.0757 1.6618+252
201860 / 2.5 / 3.01.2774 0.8720−50
201960 / 2.5 / 3.01.2593 1.2521+135
202060 / 2.5 / 3.01.27113 1.8422+362
202160 / 2.5 / 3.01.36135 0.5416−112
202260 / 2.5 / 3.01.28151 1.1020+40
202360 / 2.5 / 3.51.25155 3.8015+661
202460 / 2.5 / 3.51.46170 1.4915+128
202540 / 2.5 / 3.51.52194 3.6218+898
2026*40 / 2.5 / 3.51.72212 0.7414−245
รวม OOS 2016→20261.39206+1,878

OOS PF 1.39 สูงกว่า IS PF เฉลี่ย (อัตราส่วน 1.05) — ปกติ OOS จะแย่กว่า IS เสมอ การที่มันไม่แย่กว่าแปลว่าพารามิเตอร์ที่เลือกแทบไม่มีผล edge อยู่ที่โครงสร้างของกฎ ไม่ใช่ที่ตัวเลข · แต่สังเกตว่า 4 ใน 11 ปี OOS ขาดทุน (2016, 2018, 2021, 2026) และสองปี (2023, 2025) ให้กำไร 83% ของ OOS ทั้งหมด

3 · ความไวต่อพารามิเตอร์ (±20% รอบค่าตั้ง)

27 ชุด — ถ้า edge เป็นของจริง ทุกชุดควรกำไร ถ้า .set เป็นยอดเขาที่ curve-fit ชุดข้างเคียงจะพัง

EMAbandchandnPFnetMax DD
401.62.4 4141.09 +87711.8%
401.63.0 3381.26 +1,8776.9%
401.63.6 3001.30 +1,7907.6%
402.02.4 3711.05 +4358.7%
402.03.0 3061.22 +1,5967.8%
402.03.6 2701.20 +1,1729.6%
402.42.4 3191.15 +1,2605.8%
402.43.0 2601.37 +2,2074.5%
402.43.6 2301.45 +2,2475.4%
501.62.4 3971.15 +1,5809.4%
501.63.0 3231.31 +2,2696.6%
501.63.6 2811.45 +2,7037%
502.02.4 3591.12 +1,1506.4%
502.03.0 2901.30 +2,1257.4% ◀ .set
502.03.6 2551.36 +2,1098.9%
502.42.4 3101.15 +1,2525.5%
502.43.0 2511.40 +2,3744.3%
502.43.6 2211.50 +2,4615.2%
601.62.4 3911.14 +1,5059.1%
601.63.0 3131.39 +2,7836%
601.63.6 2721.51 +2,9697.4%
602.02.4 3521.11 +1,1016.8%
602.03.0 2871.31 +2,1677.7%
602.03.6 2511.39 +2,2169.1%
602.42.4 3101.14 +1,1855.6%
602.43.0 2491.43 +2,4994.6%
602.43.6 2191.55 +2,6455.5%

27/27 ชุดกำไร PF 1.05–1.55 · ค่าตั้งจริง (PF 1.30) อยู่กลางตาราง ไม่ใช่ยอด — ชุด EMA 60 / band 2.4 / chand 3.6 ให้ PF 1.55 พร้อม DD ต่ำกว่า (5.5%) แต่ไม่ถูกนำไปใช้: การเลือกชุดที่ดีที่สุดจากตารางนี้คือนิยามของ curve-fit ค่าตั้งจริงยังคงเดิม

4 · ต้นทุนจริงและตัวแปรอื่น

ตัวแปรnPFnetDDWF-OOS PFWF-OOS netอ่านว่า
ค่าตั้งจริง (.set, long-only)2901.30 +2,1257.4%1.39+1,878 ฐานอ้างอิง
ต้นทุนจริง: spread .35 · comm $7 · swap −$10/คืน · slip .102891.22 +1,5867.7%1.32+1,525 ผ่าน — ต้นทุนกินไป 0.08 PF
เปิด short ด้วย5481.17 +2,2869.9%—— เพิ่ม 258 เทรด ได้ +$161 · DD แย่ลง → short คือตัวถ่วง
ปิด governors (daily-loss / consec-loss)2911.29 +2,1007.4%—— แทบไม่ต่าง — แทบไม่เคยถูกกระตุ้น
ปิด exit-on-flip (ถือจนโดน stop)2741.22 +1,70210%1.47+2,457 in-sample แย่ลง แต่ OOS ดีขึ้น — ตัวเลือกสำหรับ tester

Walk-forward รายปีของสองตัวแปรที่สำคัญ

ปี OOSฐาน PFต้นทุนจริง PFnetไม่ออกเมื่อ flip PFnet
2016 0.72 0.67−235 0.79−135
2017 1.66 1.49+196 1.89+348
2018 0.87 0.95−16 0.73−128
2019 1.25 0.95−25 1.15+86
2020 1.84 1.77+337 2.33+466
2021 0.54 0.48−131 1.03+7
2022 1.10 0.90−31 1.33+147
2023 3.80 3.63+634 2.90+625
2024 1.49 1.42+114 1.16+49
2025 3.62 3.25+851 4.95+1,227
2026* 0.74 0.82−170 0.80−236
รวม1.391.32+1,5251.47+2,457

การออกเมื่อทิศทางพลิก (exit-on-flip) เป็นเรื่องที่ค่าสองด้านขัดกัน: ในช่วงเต็ม การออกแบบ flip 64 ครั้งขาดทุนรวม −$1,744 ขณะที่การออกด้วย stop 226 ครั้งได้ +$3,869 → ปิดมันแล้ว OOS ดีขึ้น (1.47, 7/11 ปีบวก) แต่ DD เพิ่มเป็น 10% และ in-sample แย่ลง ยังไม่มากพอจะเปลี่ยนค่าที่ใช้จริง — เป็นตัวเลือกให้ทดสอบใน MT5 tester ต่อ

5 · สิ่งที่ต้องยอมรับ

  1. กำไรกระจุกตัวรุนแรง — 2023–25 ให้ 94% ของกำไรสุทธิ (2025 ปีเดียว 46%) · 2013–2022 สิบปีรวมกันได้ประมาณ +$450 = เสมอตัว · ด่านที่ 4 (ปีเดียว < 60%) ผ่านแบบเฉียด และถ้ามองเป็นช่วง 3 ปีจะไม่ผ่าน
  2. 10 เทรดที่ดีที่สุด = 142% ของกำไรสุทธิ — ตัดออกแล้วระบบขาดทุน −$902 · นี่คือธรรมชาติของ CTA: edge คือ การไม่พลาดเทรดใหญ่ไม่กี่ครั้ง → ตัวกรอง ตัวตัดขาดทุนรายวัน หรือ “พักเมื่อแพ้ติดกัน” ที่ทำให้พลาดเทรดเหล่านั้นแม้เพียงครั้งเดียวจะฆ่าระบบ (บทเรียนเดียวกับ ScalperVBubble ใน M11)
  3. ขนาดสถานะติดขั้นต่ำ — บน $10,000 ระบบใช้ 0.01–0.03 lot ความเสี่ยงจริงต่อเทรดจึงราว 0.15–0.4% ไม่ใช่ 0.75% ที่ตั้ง → ผลตอบแทน % จะเปลี่ยนตามทุน แต่ PF และอัตราชนะจะไม่เปลี่ยน
  4. 2026 กำลังขาดทุน (PF 0.74, −$317) หลังปี 2025 ที่ดีที่สุด — ผู้ที่เริ่มใช้ระบบต้นปีนี้จะเห็นแต่ขาดทุน นี่ไม่ใช่หลักฐานว่าระบบพัง แต่เป็นสิ่งที่ตารางรายปีเตือนไว้แล้ว: 6 ใน 14 ปีขาดทุน
  5. ด่านที่ 5 ยังไม่ผ่าน — ทดสอบบนฟีด OANDA ฟีดเดียว ต้องรันซ้ำบนโบรกเกอร์ที่สองก่อนจึงจะนับว่าผ่านครบ (ผลก่อนหน้าบน Exness ให้ PF 1.13–1.31 ในช่วงสั้นกว่า สอดคล้องกัน แต่ยังไม่ใช่ 13.7 ปี)

สรุปและขั้นต่อไป

  1. Edge เป็นของจริง ทนต่อพารามิเตอร์ (27/27) ทนต่อต้นทุน (OOS 1.32) และ OOS ไม่แย่กว่า IS — แต่มันคือเครื่องเก็บเกี่ยวขาขึ้นของทอง ที่ต้องอดทนผ่านช่วงราบหลายปี
  2. ค่าที่ใช้จริงไม่เปลี่ยน (EMA 50 / band 2.0 / chand 3.0 / ATR 22 / ExitOpp on) — ชุด EMA 60 / 2.4 / 3.6 และ ExitOpp = off เป็นตัวแปรสำหรับ MT5 tester เท่านั้น
  3. ขั้นต่อไปตามลำดับ: (1) รันซ้ำบนฟีดโบรกเกอร์ที่สองเพื่อปิดด่าน 5 (2) เดโมเดินหน้าด้วยขนาดเล็กที่สุด (3) ตัดสินใจเรื่องทุนโดยรู้ว่าปีขาดทุนคือเรื่องปกติ
  4. ห้ามเพิ่มตัวกรอง “ฉลาด” ใดๆ ก่อนพิสูจน์ด้วย walk-forward ว่ามันไม่ตัดเทรดใหญ่ทิ้ง — ทุกตัวกรองที่เคยลองในโปรแกรมนี้ทำให้ผลแย่ลง

สคริปต์: G:\Trader\Research\desktrend_wf.py · ข้อมูล: XAUUSD_OANDA_H4.csv (21,132 แท่ง) · รายการเทรด: desktrend_h4_trades.csv · บทเรียนที่เกี่ยวข้อง: M11 — ทำไม backtest ที่สวยงามถึงอันตราย · M5 — การควบคุมความเสี่ยง